El balance es el plan. El crecimiento que no se puede fondear ni capitalizar no lo es.
El plan de un banco es un conjunto de elecciones, y los volúmenes, el margen, las provisiones y el capital son a lo que esas elecciones dan.
Volúmenes, margen, provisionesPrecios de transferencia de fondosCapital y liquidez como límites
Dónde crece el balance, cuánto paga por el fondeo, cuántas sucursales conserva, y qué cohortes está dispuesto a originar — bajo una senda de tasas que nadie controla.
01 · Las decisiones en la cima
Cuatro elecciones, y un balance derivado de ellas.
Cada una pertenece a un comité, tiene una ventana y una fecha, y restringe a la siguiente.
Superiora las sostiene como objetos de su modelo y deriva las carteras, el margen y los ratios por debajo de ellas.
Un responsable, con nombre
La fecha en que se tomó
Lo que fija por debajo
01 · El crecimiento por segmento
Qué carteras crecen, y cuáles se dejan correr hasta su vencimiento.
Hipotecas, consumo sin garantía, pymes, la franquicia de depósitos. Cada unidad de crecimiento consume capital y necesita fondeo, así que esta es una decisión de asignación, no de ambición.
Se toma
En la ronda anual del plan; se revisa cada trimestre en el ALCO
Responde
Dónde crece el balance, y cuánto
Fija
Los activos ponderados por riesgo, el capital consumido, el fondeo por levantar, el costo de captación de depósitos
02 · El posicionamiento de tasas
Cuánto paga por los depósitos y cuánto cobra por los préstamos.
La posición contra la curva, dentro de un corredor que fijó el directorio. Se toma de forma continua y mueve el volumen y el margen en direcciones opuestas, que es toda la discusión.
Se toma
De forma continua, por el comité de precios, dentro de un corredor anual
Responde
Dónde nos ubicamos contra el mercado, producto por producto
Fija
El margen financiero neto, las salidas y las captaciones, el precio de transferencia con el que se acredita a cada unidad
03 · La huella de la red
Cuántas sucursales, en qué zonas de influencia, con qué dotación.
La decisión más lenta de acá y la que fija la base de costos. Una sucursal cerrada ahorra costo y pierde depósitos, y el reparto entre esas dos cosas es un supuesto que vale la pena discutir de forma explícita.
Se toma
Una vez al año, contra los contratos de alquiler y el plan de migración digital
Responde
Dónde estamos presentes, y con cuánta gente
Fija
El índice de eficiencia, la captación de depósitos por zona, el plan de headcount
04 · El apetito de riesgo
Qué cosechas va a originar, y con qué pérdida esperada.
La política de originación y los pesos de escenario que hay detrás de la provisión. Si se aprieta, protege el ratio y cuesta el crecimiento del año que viene; si se afloja, al revés — y las dos cosas se ven años después en las cosechas.
Se toma
En el comité de riesgos del directorio, una vez al año y ante un cambio material
Responde
A quién le prestamos, y qué pérdida estamos planificando
Fija
El cargo por provisiones, el ratio de capital, la capacidad de préstamo del año siguiente
02 · El modelo que implican
Volúmenes, margen y capital en un solo lugar, sobre una sola trayectoria de tasas.
Escrito en vez de ilustrado: los drivers que llevan una decisión de precios hasta el ratio de capital.
Las dimensiones, los cubos, y dónde terminan los meses cerrados.
Las dimensiones de las que cuelgan los números
Los cubos en los que viven
Los drivers entre ellos
Bosquejo del modelo · un banco minorista y comercialdimensiones · cubos · drivers
Dimensiones
Producto › Cartera activo y pasivo
Segmento minorista, pyme, corporativo
Sucursal › Región jerarquía
Cosecha trimestre de originación
Banda de plazo para los precios de transferencia
Escenario trayectorias de tasas y casos de pérdida
Cubos
Volúmenes Producto × Segmento × Mes
NII y precios de transferencia Producto × Mes
Provisiones Cosecha × Mes
Capital y liquidez Mes
Costo y headcount Sucursal × Mes
Las decisiones, modeladas
Metas de crecimiento lista · cartera, responsable, fecha
Corredor de tasas medidas · piso, techo
Plan de red lista · apertura, cierre, redotación
Apetito de riesgo lista · cosecha, límite
Notas el porqué, en el propio objeto
Saldo de cierre = Apertura + Negocio nuevo − Amortizaciones − Salidas
Ingreso por intereses = Saldo promedio × Tasa al cliente[Producto, Escenario]
Precio de transferencia = Saldo promedio × Tasa de la curva[Banda de plazo, Mes] — se carga a los activos y se acredita a los depósitos
Margen financiero neto = (Ingreso por intereses − Gasto por intereses) ÷ Activos productivos promedio
Pérdida esperada = Exposición × Probabilidad de incumplimiento × Severidad de la pérdida [Cosecha]
Ratio CET1 = Capital ÷ (Exposición × Ponderador de riesgo) — el límite contra el que se prueba cada línea de crecimiento
El switchover — el último mes cerrado, y donde empieza la discusión
De reales a pronóstico. El extracto del core bancario cierra el mes; el switchover lo marca y todo lo posterior es plan bajo una trayectoria de tasas con nombre. Los escenarios de tasas son miembros de una dimensión de escenario, no hojas de cálculo separadas, así que “más doscientos puntos básicos” es un solo modelo leído de dos maneras y no dos modelos que haya que reconciliar. Un mes bloqueado rechaza toda escritura posterior, y eso es lo que hace que el envío regulatorio y el plan of record cuenten la misma historia.
03 · En el producto
Una compuerta de escritura, y una disciplina de escenarios que impone el motor.
Las dos pantallas son el producto en vivo sobre nuestro modelo de demostración — un negocio de bebidas, no un banco.
Lo que muestran es cómo se impone un cierre y cómo el motor separa una versión de un escenario; su modelo lleva sus carteras, sus cosechas y sus sendas de tasas.
planner.superiora.ai / model / properties
La compuerta de escritura · estado del ciclo de vida y bloqueos de período en una sola página · un cierre duro rechaza por igual una celda tipeada, una importación, un pronóstico y una copia de escenario
planner.superiora.ai / model / versions
Versiones y el switchover · el modelo de demostración, donde todavía no hay límite fijado, así que todos los períodos se leen como pronóstico · los supuestos alternativos son miembros de escenario, y el eje de versiones se congela una vez que hay datos
04 · Qué hace el agente aquí
Delegue el recálculo. Quédese con el apetito.
El crecimiento por segmento y el apetito de riesgo no son salidas del pronóstico: las modelamos primero.
Planificación guiada por la estrategia, en un banco: objetos con un responsable, un límite y una fecha, y los volúmenes, el margen, la provisión y el ratio derivados por debajo de ellos.
Construir y cambiar el modelo
Casos y líneas base
La rutina, según una programación
Delegado · fundamentado en el modelotres cosas que se entregan · una que se queda
01Construir y cambiar el modeloUn operador conduce a Claude sobre el conjunto de herramientas de Superiora para levantar la jerarquía de carteras, el eje de cosechas y las líneas de precios de transferencia, y para rehacerlos cuando se lanza un producto o se vuelve a trazar un segmento. Una sola definición de margen, compartida por el pack del ALCO y las revisiones divisionales.
02Casos y líneas baseUna trayectoria de tasas, un estrés sobre los incumplimientos, un programa de sucursales: cada uno es una copia de escenario de los números en curso con sus propios valores, guardada al lado de la base y con el nombre de la decisión que pone a prueba. Donde la historia lo permite, se ajusta una línea base estadística y se la contrasta contra lo que pasó, en vez de afirmarla.
03La rutina mensualLas acciones programadas leen por cron los extractos del core — un archivo, o una consulta de Postgres que aterriza directamente sobre las propias dimensiones del modelo; el cubo de acceso mantiene a cada jefe regional dentro de su propia región; los bloqueos de período cierran el mes; el pack del ALCO sale a PDF y a Excel, y cada corrida deja constancia de qué escribió.
—No delegadoDónde crece el balance, dónde se ubica usted contra la curva, y cuánto está dispuesto a perder. La plataforma le va a mostrar qué le hace cada cosa al margen, a las provisiones y al ratio de capital — el apetito lo fija el directorio.
Traiga sus decisiones. Superiora hace la planificación.
Levantamos el modelo de decisión sobre sus propios objetivos, datos y KPIs, y luego construimos los planes y sometemos a prueba los escenarios que hay debajo. Una hora para verlo funcionando con sus propios números.
