Setor · Bancos
O plano de um banco é um conjunto de escolhas, e volumes, margem, provisões e capital são o resultado dessas escolhas.
Volumes, margem, provisões Funds transfer pricing Capital e liquidez como limites
Onde o balanço cresce, quanto ele paga pelo funding, quantas agências mantém, e quais safras está disposto a originar — sob uma trajetória de juros que ninguém controla.
Cada uma pertence a um comitê, tem janela e data, e restringe a seguinte.
A Superiora as guarda como objetos no seu modelo e deriva as carteiras, a margem e os índices abaixo delas.
01 · Crescimento por segmento
Imobiliário, crédito sem garantia, PME, a base de depósitos. Cada unidade de crescimento consome capital e precisa de funding, então esta é uma decisão de alocação, não de ambição.
02 · Posicionamento de taxas
A posição contra a curva, dentro de um corredor que o conselho definiu. É tomada continuamente e move volume e margem em direções opostas — que é toda a discussão.
03 · A malha de agências
A decisão mais lenta daqui, e a que define a base de custo. Uma agência fechada economiza custo e perde depósitos, e a repartição entre essas duas coisas é uma premissa que vale discutir explicitamente.
04 · Apetite a risco
A política de crédito e os pesos de cenário por trás da provisão. Apertada, ela protege o índice e custa o crescimento do ano que vem; afrouxada, o contrário — e as duas coisas aparecem anos depois nas safras.
Escrito por extenso em vez de ilustrado: os drivers que levam uma decisão de precificação até o índice de capital.
As dimensões, os cubos, e onde terminam os meses fechados.
Saldo final = Saldo inicial + Novas operações − Liquidações − Evasão
Receita de juros = Saldo médio × Taxa ao cliente[Produto, Cenário]
Preço de transferência = Saldo médio × Taxa da curva[Faixa de prazo, Mês] — debitado aos ativos, creditado aos depósitos
Margem financeira = (Receita de juros − Despesa de juros) ÷ Ativos rentáveis médios
Perda esperada = Exposição × Probabilidade de inadimplência × Perda dada a inadimplência [Safra]
Índice CET1 = Capital ÷ (Exposição × Peso de risco) — o limite contra o qual toda linha de crescimento é testada
Realizado → previsão. O extrato do core banking fecha o mês; o switchover o marca, e tudo depois é plano sob uma trajetória de juros nomeada. Os cenários de juros são membros de uma dimensão de cenário, não planilhas separadas, então “mais duzentos pontos-base” é um modelo só lido de dois jeitos, e não dois modelos que precisam ser reconciliados. Um mês travado recusa toda escrita posterior, que é o que mantém a remessa regulatória e o plan of record contando a mesma história.
As duas telas são o produto ao vivo sobre o nosso modelo de demonstração — um negócio de bebidas, não um banco.
O que elas mostram é como um fechamento é imposto e como o motor separa uma versão de um cenário; o seu modelo carrega as suas carteiras, safras e trajetórias de juros.
O crescimento por segmento e o apetite a risco não são saídas da previsão: nós os modelamos primeiro.
Planejamento orientado pela estratégia, em um banco: objetos com responsável, limite e data, e os volumes, a margem, a provisão e o índice derivados abaixo deles.
Levantamos o modelo de decisão sobre os seus próprios objetivos, dados e KPIs, e então construímos os planos e testamos os cenários por baixo deles. Uma hora para vê-lo funcionando nos seus próprios números.
Um formulário, ou o seu cliente de e-mail — os dois chegam ao time fundador
